Другие журналы

научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ

Издатель ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Н.Э. Баумана". Эл № ФС 77 - 48211.  ISSN 1994-0408

77-30569/325628 Гибридные алгоритмы векторной оптимизации в системах вычислительной диагностики

# 03, март 2012
Файл статьи: Шкапов_P.pdf (263.44Кб)
авторы: Сулимов В. Д., Шкапов П. М.

УДК 519.6

МГТУ им. Н.Э. Баумана

spm@bmstu.ru

Введение

Решение многих современных практических задач, связанных с идентификацией и диагностированием сложных систем, обеспечением безопасности, оптимальным проектированием, управлением и т.п., предполагает применение методов многокритериальной оптимизации [1–3]. При наличии нескольких критериев целью оптимизации является поиск множества недоминируемых решений [4], образующих Парето-оптимальный фронт. Ввиду большой размерности и сложной структуры пространства поиска для большинства задач векторной оптимизации точное решение получить не удается. Одним из эффективных методов численного решения многокритериальных задач является векторный вариант метода линеаризации [5]. Используя построение сглаживающих аппроксимаций, можно расширить этот подход на негладкий случай [6]. Существенно, что отдельные критерии могут представлять собой многоэкстремальные не всюду дифференцируемые функции. В общем случае поиск глобального решения для такой критериальной функции представляет собой самостоятельную сложную задачу. Этим обусловлена актуальность разработки гибридных алгоритмов решения задач векторной оптимизации с многоэкстремальными негладкими критериями.

            Эффективность детерминированных алгоритмов решения задач глобальной оптимизации существенно ограничена размерностью пространства поиска. В свою очередь, реализация мощных современных стохастических алгоритмов требует значительных вычислительных затрат. В работе [7] представлен гибридный алгоритм NMPCA, объединяющий стохастический алгоритм PCA и симплекс-метод Нелдера-Мида. При этом общий поиск решения в пространстве переменных проводится стохастическим алгоритмом, а затем перспективная область сканируется с использованием симплекс-метода. Однако метод Нелдера-Мида не всегда обеспечивает сходимость к стационарной точке, что снижает в целом надежность алгоритма MNPCA. В связи с этим в работе [8] представлен новый гибридный алгоритм, построенный на основе алгоритма PCA в сочетании с детерминированным методом линеаризации при локальном поиске. Градиентная информация, используемая в гибридном алгоритме, позволяет получить локально оптимальное, а следовательно, и глобальное решение задачи (если оно существует) при меньших вычислительных затратах по сравнению с алгоритмом PCA. При локальном поиске для многомерных не всюду дифференцируемых критериальных функций вводятся сглаживающие аппроксимации. Вместе с тем, существует класс оптимизационных задач, в которых использование градиентной информации или затруднено, или требует значительных вычислительных затрат. Этим объясняется интерес к разработке алгоритмов, не использующих производные критериальных функций по переменным задачи оптимизации. Второй гибридный алгоритм построен на основе алгоритма Метрополиса в сочетании с детерминированным методом редукции исходной многомерной задачи к эквивалентной одномерной. Редукция размерности пространства проводится при локальном поиске с использованием метода построения кривой, заполняющей пространство [9], по схеме Пеано-Гильберта. Решение задач глобальной оптимизации для отдельных критериев позволяет определить множество недоминируемых решений многокритериальной задачи, аппроксимирующих искомый фронт Парето.

В первом разделе вводятся некоторые определения и формулируется задача многокритериальной оптимизации. Краткое описание гибридных алгоритмов приведено во втором разделе. Предложенный подход позволяет находить глобальные решения для отдельных критериев, не являющихся всюду дифференцируемыми. В третьем разделе приводятся сведения о реализации алгоритма в виде прикладной программы. Численный пример применения гибридного алгоритма рассматривается в четвертом разделе, где представлены результаты решения стандартной эталонной тестовой задачи векторной оптимизации, а также приведены оценки эффективности алгоритма.

 

1.     Постановка задачи

 

Пусть заданы функции   образующие векторный критерий  некоторой многокритериальной задачи оптимизации при ограничениях , где вектор переменных управления; функции ограничений; множество индексов . Будем рассматривать задачу векторной оптимизации в предположении, что частные критерии и функции ограничений являются непрерывными многоэкстремальными не всюду дифференцируемыми функциями. В соответствии с [4] введем определения.

Определение 1. Решение  называется слабо эффективным (эффективным или Парето-оптимальным), если не существует такого , что .

Определение 2. Решение  называется собственно эффективным (оптимальным по Джоффриону), если оно эффективное и существует такое положительное число , что для любого  и , для которых выполнено неравенство , и некоторого , такого, что , выполняется неравенство .

Определение 3 [3]. Парето-оптимальное множество  данной многокритериальной задачи  определяется в виде: .

Определение 4 [3]. Для данной многокритериальной задачи и Парето-оптимального множества  фронт Парето определяется в виде

.

 

2.     Алгоритмы решения задачи со сглаживающей аппроксимацией

Построим алгоритм решения рассматриваемой задачи, реализующий вариант метода линеаризации для задач многокритериальной оптимизации [5]. Для каждой функции, представляющей частный критерий или функцию ограничений, введем двухпараметрическую сглаживающую аппроксимацию, предложенную в работе [6].

Следуя работе [5], свяжем с каждой точкой  вспомогательную задачу

,                           (1)

где вектор направления поиска; параметр; градиент сглаживающей аппроксимации критериальной функции , вычисленный в допустимой точке ; ; множество  определено выше. Введем следующие предположения: пусть слабо эффективное решение и существует такое , что

а) множество  для  ограничено;  ;

б) градиенты функций  в  удовлетворяют условию Липшица с константой ;

в) существуют такие множители Лагранжа задачи (1)  что , причем задача (1) разрешима относительно  для любого .

Решением двойственной к (1) задачи являются некоторые функции  и ; вектор  может быть представлен так:

.

Далее при построении алгоритма используется ряд оценок изменений сглаживающих аппроксимаций функций  и   при сдвигах вдоль направлений, определяемых решением задачи (1).

Алгоритм решения задачи векторной оптимизации включает в себя следующие основные шаги [5, 6]. Пусть начальное приближение и выбраны , и параметры аппроксимации . Пусть уже получена точка , тогда:

Шаг 1. Решить вспомогательную задачу (1) при .

Шаг 2. Найти первое значение  при котором будет выполнено неравенство (4) для ; если такое  найдено, то положить ,

Если сглаживающие аппроксимации критериальных функций и функций ограничений построены, то, по теореме Да Канха-Полака-Джоффриона, необходимое условие слабой эффективности с учетом условия дополняющей нежесткости имеет вид:

.                                      (2)

При некоторых предположениях о выпуклости рассматриваемых функций выражение (2) соответствует и достаточным условиям оптимальности точки . Если дополнительно предположить строгую выпуклость вектор-функции , то условия регулярности Коттла и равенства  будет необходимо и достаточно, чтобы точка  была эффективной (Парето-оптимальной). Следует отметить, что в любой предельной точке , генерируемой данным алгоритмом, выполняются необходимые (а в выпуклом случае и достаточные) условия слабой эффективности (при дополнительном требовании на выполнение условия регулярности Коттла), собственной эффективности (при дополнительном требовании на выполнение условия обобщенной регулярности) и имеет место  при .

 

3.     Описание прикладных программ

Оптимизация частных критериальных функций проводится с использованием гибридного алгоритма глобальной оптимизации, объединяющего стохастический алгоритм PCA [7] и метод линеаризации при локальном поиске. Для не всюду дифференцируемых критериальных функций вводятся сглаживающие аппроксимации. Работа стохастического алгоритма PCA основана на использовании аналогии с физическими процессами абсорбции и рассеяния частиц при ядерных реакциях. В алгоритме PCA для исследования области поиска используется одна частица.  На начальном шаге выбирается пробное решение (Old_Config), которое затем модифицируется посредством стохастического возмущения (Perturbation()), что позволяет найти новое решение (New_Config). С помощью функции Fitness() дается сравнительная оценка нового и предыдущего решений, на основании которой новое решение может быть принято или отвергнуто. Если новое решение отвергнуто, то происходит переход к функции Scattering(), реализующей схему Метрополиса. Новое решение принимается, если оно лучше предыдущего (абсорбция); если найденное решение хуже предыдущего, то происходит переход в отдаленную область пространства поиска (рассеяние), что позволяет преодолевать локальные минимумы. Второй алгоритм глобальной оптимизации построен на основе алгоритма Метрополиса в сочетании с детерминированным методом кривой, заполняющей пространство; последний применяется только при локальном поиске. Для решения задачи липшицевой минимизации исходная многомерная задача редуцируется к эквивалентной одномерной с использованием кривой Пеано, построение которой проводится по схеме Гильберта [10].

Версии гибридных алгоритмов многокритериальной оптимизации реализованы в виде прикладных программ. Программная реализация каждого алгоритма включает в себя: модули ввода исходной информации; модуль, реализующий основной цикл алгоритма, в том числе фазу случайных возмущений для перехода в новую область поглощения частицы, фазу исследования области поглощения, фазу возмущений в области рассеяния, фазу исследования решения в области рассеяния; модуль локального поиска методом редукции размерности; модуль вычисления текущего значения частного минимизируемого критерия; модуль формирования фронта Парето; модуль вывода результатов решения. Для определения параметров возмущения на соответствующих шагах гибридных алгоритмов используются стандартные встроенные генераторы случайных чисел. С целью получения оценки вычислительных затрат в программном обеспечении во всех случаях предусмотрены счетчики числа обращений к подпрограммам вычисления текущих значений критериальной функции. Проведено тестирование разработанного программного обеспечения и получены оценки вычислительной эффективности гибридных алгоритмов многокритериальной оптимизации.

 

4.     Численный пример

Рассматривается стандартная эталонная тестовая задача ZDT4 [2]. Требуется решить бикритериальную задачу

найти , где  , при условиях: ;

;

; ; ; .

Существенно, что функция , определяющая свойства критериальной функции  задачи, является многоэкстремальной. График функции  в заданной области определения  для  представлен на рис. 1.

Рис. 1.

 

Приближенное решение подзадачи глобальной минимизации частного критерия  с использованием гибридного алгоритма PCASFC [10] иллюстрирует рис 2. Представлено изменение значений критериальной функции и переменной  при возрастании плотности развертки . Для определения множества недоминируемых решений задачи многокритериальной оптимизации требуется многократное решение подзадач глобальной минимизации при различных значениях переменной  и, соответственно, критериальной функции . На рис. 3 показан фронт Парето, представляющий решение задачи: сплошная линия соответствует точному решению; штриховая – приближенному решению, полученному с использованием программного обеспечения, реализующего гибридный алгоритм многокритериальной оптимизации (с редукцией размерности при глобальной минимизации частных критериев). Погрешность численного решения, аппроксимирующего фронт Парето, здесь не превышает 3.8 %.

Рис. 2.

 

Рис. 3.

 

Следует отметить, что для решения одной подзадачи глобальной минимизации частного критерия  потребовалось порядка  вычислений значений минимизируемой функции. Общее число обращений к подпрограммам вычисления значений критериальных функций определяется требованиями, предъявляемыми к точности построения аппроксимации фронта Парето.

 

Заключение

 

Представлены новые гибридные алгоритмы решения задач векторной оптимизации с многоэкстремальными негладкими критериями. При определении глобальных оптимумов частных критериев используются гибридные методы, объединяющие алгоритм Метрополиса и детерминированные методы локального поиска. На основании анализа результатов, полученных с применением разработанного программного обеспечения для стандартного эталонного теста ZDT4 [2], можно сделать вывод о возможности получения решений задач рассматриваемого класса с достаточной точностью при приемлемом уровне вычислительных затрат.

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (грант Президента РФ по поддержке научных исследований ведущих научных школ РФ, код НШ-4748.2012.8).

 

Литература

1. Gao J., Wang J. A hybrid quantum-inspired immune algorithm for multiobjective optimization // Applied Mathematics and Computat. – 2011. – V. 211, № 14. – P. 4754-4770.

2. Gil C., Márques A., Baños R., Montoya M.G., Gómez J. A hybrid method for solving multi-objective global optimization problems // Journal of Global Optimization. – 2007. – V. 38, № 2. – P. 265-281.

3. Zio E., Bazzo R. Multiobjective optimization of the inspection intervals of a nuclear safety system: a clustering-based framework for reducing the Pareto front // Annals of Nuclear Energy. – 2010. – Vol. 37, No. 5. – P. 798-812.

4. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 256 с.

5. Пшеничный Б.Н., Сосновский Р.Б. Метод линеаризации для решения многокритериальной задачи оптимизации // Кибернетика. – 1987. – № 6. – С. 107-109.

6. Сулимов В.Д., Шкапов П.М. Сглаживающая аппроксимация в задачах векторной недифференцируемой оптимизации механических и гидромеханических систем // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Естественные науки». – 2006, № 2. – С. 17-30.

7. Sacco W.F., Filho H.A., Henderson N., de Oliveira C.R.E. A Metropolis algorithm combined with Nelder-Mead Simplex applied to nuclear reactor core design // Annals of Nuclear Energy. – 2008. – Vol. 35, No. 5. – P. 861-867.

8. Сулимов В.Д. Локальная сглаживающая аппроксимация в гибридном алгоритме оптимизации гидромеханических систем // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Естественные науки». – 2010, № 3. – С. 3-14.

9. Strongin R.G., Sergeev Y.D. Global optimization: Fractal approach and non-redundant parallelism // Journal of Global Optimization. – 2003. – V. 27, № 1. – P. 25-50.

10. Сулимов В.Д., Шкапов П.М. Глобальная минимизация липшицевой многомерной недифференцируемой функции с использованием гибридного алгоритма PCASFC. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010613753. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 9 июня 2010 г. – Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2010.

Поделиться:
 
ПОИСК
 
elibrary crossref ulrichsweb neicon rusycon
 
ЮБИЛЕИ
ФОТОРЕПОРТАЖИ
 
СОБЫТИЯ
 
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



Авторы
Пресс-релизы
Библиотека
Конференции
Выставки
О проекте
Rambler's Top100
Телефон: +7 (915) 336-07-65 (строго: среда; пятница c 11-00 до 17-00)
  RSS
© 2003-2019 «Наука и образование»
Перепечатка материалов журнала без согласования с редакцией запрещена
 Тел.: +7 (915) 336-07-65 (строго: среда; пятница c 11-00 до 17-00)